شکست‌های ساختاری و مدل‌سازی رفتار تورم: مقایسه مدل‌های غیرخطی و مدل‌های با پارامتر زمان‌متغیر

Authors

  • سعید بیات پژوهشگر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی
  • سیدمهدی برکچیان دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف
  • هومن کرمی پژوهشگر گروه مدل سازی پژوهشکده پولی و بانکی
Abstract:

شناخت پویایی‌های رفتار تورم می‌تواند به پیش‌بینی‌ دقیق‌تر رفتار آتی این متغیر کمک کند. یکی از وجوه مهم پویایی‌های رفتار تورم در اقتصاد ایران که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، مسئله وجود یا عدم وجود شکست‌های ساختاری در سری زمانی تورم و یافتن مدل مناسب برای فرموله کردن شکست در سری زمانی این متغیر است. مقاله حاضر چنین هدفی را دنبال می‌کند.در این مقاله با استفاده از داده‌های فصلی مربوط به تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده از سال 1369 تا 1390، نشان داده می‌شود که تورم ایران دچار شکست‌های ساختاری شده است و در نتیجه، مدل‌های خطی با پارامترهای ثابت نمی‌توانند رفتار تورم را به خوبی توضیح دهند. سپس نشان داده می‌شود که مدل‌های خطی با پارامترهای زمان‌متغیر می‌توانند اثرات شکست‌های ساختاری را لحاظ کنند و توضیح‌دهنده خوبی برای رفتار تورم ایران هستند؛ در حالی‌که مدل‌های غیرخطی از این جهت چندان موفق نیستند. همچنین بررسی عملکرد پیش‌بینی برون‌نمونه‌ای نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌های مدل خطی با پارامترهای زمان‌متغیر در تمام افق‌های پیش‌بینی نسبت به مدل پایه خودرگرسیون اندکی دقیق‌تر است هر چند این عملکرد بهتر به لحاظ آماری معنادار نیست. این در حالی است که عملکرد پیش‌بینی مدل غیرخطی TAR نسبت به مدل پایه خودرگرسیون ضعیف‌تر است. بنابراین هر چند مدل‌سازی زمان متغیر نرخ تورم ایران می‌تواند به توضیح رفتار این متغیر کمک کند، اما این نوع مدل‌سازی، بهبود قابل‌توجهی در پیش‌بینی تورم ایجاد نخواهد کرد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

full text

مقایسه کارآیی مدلهای سری زمانی خطی و غیرخطی در شبیهسازی و پیش‌بینی تبخیر- تعرق مرجع

 برآورد دقیق میزان تبخیر- تعرق مرجع (ET0) نقش بسیار مهمی در مدیریت منابع آب و بهینه­سازی مصرف آب کشاورزی دارد. یکی از روش­های برآورد ET0 استفاده از مدل­های سری زمانی است. در این تحقیق، دقت و کارائی مدل خطی آرما (ARMA) و غیرخطی بیلینییر (BL) در شبیه­سازی و پیش­بینی ET0 در سه ایستگاه سینوپتیک واقع در شمال غرب کشور مورد مقایسه قرار گرفت. بدین­منظور، مقادیر ماهانه ET0از سال 1990 تا 2014 با استفاده ...

full text

ارزیابی مدلهای BVAR جایگزین در پیش بینی تورم ایران

این مقاله به ارزیابی عملکرد مدلهای BVAR با اطلاعات (Priors) متفاوت جهت بهبود پیش بینی تورم ایران در مقایسه با Litterman prior  می پردازد. بدین منظور روش شبه بیزی با اطلاعات متعدد، برای یک مدل VAR از اقتصاد ایران در دوره زمانی 2007-1981 بکار گرفته شده است. ویژگی منحصر به فرد این مقاله استفاده از اطلاعات-g(g-prior) در مدلهای BVAR جهت تقلیل تورش در تخمین پارامتر drift مدل BVAR کلاسیک است. برخی نتا...

full text

رفتار سالیتونی در مدلهای ناپایدار باروکیلینیک

  Here we concern ouraelves with the derivation of a system of evolution equations for slowly varying amplitude of a baroclinic wave packet. The self-induced transparency, Sine-Gordon, and nonlinear Schrodinger equations, all of which possess soliton solutions, each arise for different inviscid limits. The presence of viscosity, however, alters the form of the evolution equations and changes th...

full text

مقایسه رفتار مدلهای کامپیوتری CRIWAR و SWATRE جهت تخمین آب مورد نیاز ذرت (ETa) درمنطقه اصفهان

در این پژوهش کاربرد دو مدل کامپیوتری CRTWAR و SWATRE جهت تخمین مقدار تبخیر وتعرق و درنتیجه محاسبه مقدار آب مورد نیاز گیاه ذرت مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور گیاه ذرت درسه تکرار در لایسیمتر کاشته شد. سپس آبیاری در مقادیر معین و در زمانهای مشخص صورت گرفت. با استفاده از اطلاعات هواشناسی نظیر میزان بارندگی ‘ متوسط درجه حرارت‘ متوسط نسبی ‘ سرعت باد‘ میزان تشعشعات‘ طو ل روز ‘ درصد ابری بودن وهمچن...

full text

شناسایی پارامتر برای مدلهای سلول خورشیدی با استفاده از الگوریتم‌(HBB-BC)

اخیراً مدل دقیق مشخصات ولتاژ بر اساس جریان ( I-V) سلولهای خورشیدی تمرکز اصلی محققان مختلف را به خود جذب کرده است. شکل اساسی در مدلسازی دقیق ، کمبود اطلاعات درمورد مقادیر دقیق پارامترهای مدل ، به عنوان مثال جریان نوری، جریان دیود اشباع، مقاومت‌های سری ، مقاومت موازی و فاکتور ایده‌آل دیود. به منظور ایجاد یک توافق خوب بین داده‌‌های تجربی و نتایج مدل. شناسایی پارامتر به کمک یک تکنیک بهینه‌سازی مورد ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 11  issue 1

pages  51- 74

publication date 2015-05-22

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023